衍生品业务部函[2016]31号

各期权经营机构：

　　为加强投资者股票期权交易的买入金额管理，根据《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》第四十六条的规定，期权经营机构应当每年至少核定一次客户的买入金额上限，具体操作事项参见《股票期权经纪业务指南》（以下简称《指南》）。现将相关事项重申如下：

　　一、期权经营机构应当每年至少核定一次客户的买入金额上限。如对于2015年开户的客户，无论期权经营机构是否在2015年已经核定并调整过买入金额，2016年度都应当至少重新核定并调整一次，具体核定和调整时间由各期权经营机构自行确定。开户当年，期权经营机构可不进行重新核定。

　　二、买入金额核定方法按《指南》要求执行，买入金额不足1万元的，核定为1万元。

　　三、买入金额核定后，期权经营机构应当及时通知客户，并按照调整后的买入金额对客户进行前端控制。如因买入金额调整导致客户权利仓对应的总成交金额超出新核定买入金额的，客户现有持仓可以持有到期，但不能新增权利仓持仓。

　　特此通知！
 

　　上海证券交易所衍生品业务部

　　二〇一六年十一月十七日