第一部分:主動發佈
《上海證券交易所指數證券投資基金開髮指引(徵求意見稿)》公開徵求意見
為進一步規範公開募集指數基金在交易所的産品開發等業務活動,促進指數基金持續健康發展,保護投資者合法權益,根據中國證監會《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引(徵求意見稿)》(以下簡稱《指數基金指引》),上海證券交易所(以下簡稱上交所)起草了《上海證券交易所指數證券投資基金開髮指引(徵求意見稿)》(以下簡稱《開髮指引》),於今日向社會公開徵求意見,徵求意見截止時間為2020年8月14日。
近年來,按照證監會統一部署,上交所堅持穩中求進工作總基調,積極推動上交所基金市場創新産品發展、引導資源有效配置、助推實體經濟高品質發展、搭建境內外市場互聯互通橋梁,完善産品佈局、服務國家戰略。上交所上市指數基金規模增長較快,産品日益豐富,已成為各類投資者資産配置的重要工具和資本市場重要參與力量。截至2020年二季度末,上交所上市基金數量361隻,規模共7027億元。其中,股票型指數基金數量270隻,規模4730億元,佔上交所基金市場規模的67%,在上交所基金市場中佔據主導地位。
上交所此次起草的《開髮指引》,是結合上位法要求,進一步明確ETF等上市指數基金的具體監管要求。一是明確《開髮指引》的適用範圍為指數基金。指數基金是指符合《指數基金指引》規定並在上交所上市交易的採用完全複製或抽樣複製方式進行投資運作的ETF和指數型LOF。二是規定新開髮指數基金標的指數品質的具體指標。對指數基金標的指數的成份券數量、權重分佈、指數運作時間、流動性等指標提出具體要求。根據“新老劃斷”原則,《開髮指引》施行前已經證監會核準或註冊的指數基金不受前述指標限制。三是明確指數基金開發程式。基金管理人向上交所申請開髮指數基金時,需提交指數編制方案、指數符合具體指標的説明及承諾等材料,上交所對符合規定的申請出具無異議函。四是要求指數基金在上市前完成建倉,使基金的投資組合比例符合有關法律法規、部門規章、規範性文件的規定和基金合同等法律文件的約定,體現指數基金跟蹤指數的基本特徵。
徵求意見結束後,上交所將根據市場反饋意見,進一步修改完善《開髮指引》,履行相關程式後發佈實施。
第二部分:滬市市場運作情況例行發佈