近日,上交所新一代市場監察系統正式上線運作,這是上交所落實證監會全面深化資本市場改革工作部署,推進科技與業務深度融合,加快提升科技監管能力的一項重要舉措。
近年來,證券市場規模持續擴大,新産品和交易機制日益豐富,投資者結構日趨複雜,證券異常交易和違法違規行為也呈現隱蔽多變的特徵,對監察系統的功能與性能都提出了更高的要求。與此同時,監管科技發展日新月異,也為監察系統的自動化、智慧化、高性能提供了全新的設計思路。為此,上交所在業內開展廣泛調研和深入交流,吸收了境內外先進監察系統設計理念,經充分論證後啟動了新監察系統建設。
新監察系統基於上交所大數據平臺設計,在交易持倉數據、賬戶開戶數據基礎上拓展並整合了交易終端數據、監管歷史數據以及網路輿情、公司公告等資訊,將充分發揮監管大數據的聯動分析效能。此外依託大數據平臺良好的擴展性,能夠應對持續增長的數據計算需求。系統在功能上實現了十大類可靈活配置和自由擴展的監管視圖,全面覆蓋主機板、科創板的實時監控、自律監管、線索分析、運作監測、數據協查等市場監察業務,在技術上運用了機器學習、知識圖譜、文本挖掘等大數據處理和智慧分析新技術,進一步提升了監察系統的數據可視化、操作自動化、模型智慧化水準。
目前,系統已完成功能開發測試和並行運作,于2019年底順利上線。後續,上交所將持續提升系統性能,進一步提高預警引擎的響應能力。新監察系統的上線標誌著上交所科技監管工作邁上了一個新的臺階,科技賦能交易監管取得了積極成效,將有力提升交易一線監管效能,保障交易公平,助力資本市場穩定健康發展。