衍生品業務部發[2016]2號

各期權經營機構及其他市場參與人：

　　為加強對股票期權程式交易報備的管理，本所對程式交易報備內容和報備流程進行了完善，現將有關事項通知如下：

　　一、期權經營機構自行使用，或者擬為客戶開通程式交易許可權的，應當提前5個交易日向本所進行備案，填報《股票期權業務程式交易報備表》（詳見附件一）。

　　二、已報備的程式交易賬戶發生以下資訊變更時，期權經營機構應當提前5個交易日向本所進行資訊變更報備：

　　（一）機構賬戶資金來源發生變更；

　　（二）機構賬戶實際控制人發生變更；

　　（三）機構賬戶主要交易員資訊發生變更；

　　（四）交易系統或下單系統伺服器所在城市發生變更；

　　（五）程式交易軟體資訊發生重大變更；

　　（六）其他重大資訊變更。

　　三、本所對期權經營機構提交的報備材料進行核查，發現資訊不全或存有疑義的，將在收到報備材料的5個交易日內向期權經營機構進行反饋，要求補充材料或進行相關解釋。期權經營機構在5個交易日內未收到本所反饋的，報備賬戶可于報送之日起5個交易日後進行股票期權程式交易。

　　四、 投資者可以通過期權經營機構向本所申請撤銷程式交易賬戶報備，撤銷報備後的賬戶在再次報備前不得進行程式交易。

　　五、期權經營機構應當及時將本所程式交易管理要求通知到客戶，根據本所交易規則以及《關於加強股票期權程式交易管理的通知》，做好客戶及自身的程式交易管理工作。

　　六、本通知自2016年5月16日起實施。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所衍生品業務部

　　二〇一六年五月十三日
 

　　附件一：股票期權業務程式交易報備表