衍生品業務部函[2016]41號

各市場參與人：

　　根據華夏基金管理有限公司公告，上證50交易型開放式指數證券投資基金（證券簡稱為“50ETF”，證券代碼為“510050”）將於2016年11月29日除息。依據《上海證券交易所股票期權試點交易規則》（以下簡稱《交易規則》）的有關規定，上海證券交易所將於同日對上證50ETF期權合約品種（以下簡稱“上證50ETF期權”）所有未到期合約進行相應調整，並重新掛牌新的上證50ETF期權合約。

　　根據《交易規則》、《上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司股票期權試點風險控制管理辦法》的有關規定，現將有關事項特別提醒如下。

　　一、上證50ETF期權合約行權價格、合約單位的具體調整安排,請密切關注本所將於2016年11月28日收盤後發佈的關於上證50ETF期權合約調整事項的公告。

　　二、未到期的上證50ETF期權合約發生調整的，合約交易代碼第13至17位顯示的行權價格仍為調整前的原行權價格，合約簡稱將顯示調整後的行權價格。

　　三、未到期的上證50ETF期權合約發生調整的，交易與結算按照調整後的合約條款進行。

　　四、11月29日進行備兌開倉的投資者，應當按照調整後的合約單位提交足額備兌備用證券。

　　五、已有備兌開倉的投資者，11月29日應當按照調整後的合約單位及時補足備兌備用證券或對不足部分自行平倉。11月29日日終，中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）將根據調整後的合約單位和投資者備兌開倉的持倉情況，對投資者證券賬戶中相應數量的合約標的進行備兌交割鎖定。

　　六、11月29日日終，經中國結算備兌交割鎖定後仍出現備兌證券數量不足的，投資者應當根據與期權經營機構的約定，在次一交易日規定時間內提交備兌鎖定指令補足備兌備用證券或對不足部分自行平倉，逾期未補足或未完成自行平倉的，將被強行平倉。

　　七、上證50ETF期權合約發生調整後，本所不再對其加挂新到期月份與行權價格的合約。另外，如出現調整後合約的持倉數量日終為零的情形，本所于下一交易日對該合約予以摘牌。

　　本所提醒各期權經營機構和廣大投資者密切關注上證50ETF期權合約調整事宜，並做好各項調整準備。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所衍生品業務部

　　2016年11月25日