債券質押式回購定盤利率

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質押式回購定盤利率

計算公式

單只回購品種某一交易日的定盤利率計算公式如下:

注:
其中:
首期結算日=首次交易日後的第一個工作日
到期結算日=回購到期日後的第一個工作日
回購到期日=首次交易日+回購品種天數。若該日非交易日,順延至下一工作日
若該回購品種當日無交易,則定盤利率取上一交易日的定盤利率。

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