上證發〔2022〕74號

各市場參與人：

　　為進一步提高基金市場與國家戰略、市場需求之間的契合度，經中國證監會批准，上海證券交易所（以下簡稱本所）對上海證券交易所基金自律監管規則適用指引第1號——指數基金開發》（以下簡稱《指數基金開髮指引》）有關條款進行了修訂，現予以發佈，並就有關事項通知如下：

　　一、明確對於符合國家戰略和産業政策的相關指數基金開發，經中國證監會認可，可予以指數發佈時間的豁免。《指數基金開髮指引》第四條修改為：“基金管理人擬開髮指數基金並在本所上市交易，其標的指數為非寬基股票指數的，應當符合下列要求：

　　（一）標的指數的成份證券數量不低於30隻；

　　（二）標的指數的單一成份證券權重不超過15%且前5大成份證券權重合計佔比不超過60%；

　　（三）標的指數發佈時間不短于6個月，經中國證監會認可，符合國家戰略和産業政策的指數除外；

　　（四）權重佔比合計90%以上的成份證券過去1年的日均成交金額位於其所在證券交易所全部上市股票的前80%。

　　前款所述寬基股票指數，是指選樣範圍不限于特定行業或投資主題，反映某個市場或某種規模股票表現的指數。寬基股票指數不受上述限制，但單一標的指數成份股權重原則上不超過30%。

　　基金管理人申請開發債券指數基金，其標的指數應當符合本條第一款第（一）項至第（三）項要求，利率債（含國債、地方政府債、政策性金融債）指數基金不適用前述要求。

　　本指引施行前已經中國證監會核準或註冊的指數基金不適用本條規定。”

　　二、修訂後的《指數基金開髮指引》全文重新發佈（詳見附件），自2022年5月19日起施行。本所于2021年1月22日發佈的《上海證券交易所基金自律監管規則適用指引第1號——指數基金開發》（上證發〔2021〕7號）同時廢止。

　　特此通知。
 

　　附件：上海證券交易所基金自律監管規則適用指引第1號——指數基金開發（2022年修訂）
 

　　上海證券交易所

　　二〇二二年五月十八日