發文:上海證券交易所
文號:上證函〔2014〕25號
日期:2014-01-16
各會員單位:
為進一步提升質押式報價回購(以下簡稱“報價回購”)業務效率,根據《質押式報價回購交易及登記結算業務辦法》(以下簡稱“《業務辦法》”)的規定,上海證券交易所(以下簡稱“本所”)對報價回購業務適用的質押券折算率(值)作出調整。現就有關事項通知如下:
一、自2014年1月27日起,以可用於本所債券質押式回購交易的債券、單市場國債交易型開放式指數基金作為質押券的報價回購業務所適用的質押券折算率(值),調整為由中證指數有限公司發佈的報價回購標準券折算率(值)。
二、本所按照中證指數有限公司發佈的報價回購標準券折算率(值),根據《業務辦法》的規定對證券公司報價回購額度(含質押券出入庫指令控制)進行前端控制。
三、本所于每個交易日向各相關會員發送用於報價回購的折算率(值)文件(數據介面詳見本所官方網站交易技術支援專區IS101 介面文檔 1.24版)。各相關會員可根據該折算率(值)文件,自行計算當日的報價回購業務額度。
會員自行計算的報價回購業務額度超過本所根據《業務辦法》確定的前端控制額度的,以本所確定的前端控制額度為準。
四、投資者可在中證指數有限公司網站、指定交易會員網站上查詢報價回購質押券的折算率(值)資訊。
投資者向指定交易會員或者中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中國結算”)上海分公司申請查詢資訊事宜,仍按照《業務辦法》的規定辦理。中國結算上海分公司將在完成技術系統準備後提供相應查詢服務。
五、如中證指數有限公司因不可抗力、意外事件、技術故障或市場情況等原因,需對其發佈的報價回購標準券折算率(值)計算結果進行調整或修正的,報價回購所適用的質押券折算率(值)應當以其調整或修正後向市場發佈的計算結果為準。
六、會員應及時就本通知內容向參與報價回購業務的客戶進行告知和解釋,並通過修訂協議或簽署補充協議等方式,就報價回購質押券折算率(值)調整事宜作出約定。
七、會員應根據調整後的報價回購質押券折算率(值),做好公司內部風險控制與業務規模前端控制,加強風險監控,確保業務平穩運作。
八、會員應及時完成相關業務及技術準備工作,確保報價回購質押券折算率(值)調整的順利實施,並將準備情況報告本所。
特此通知。
上海證券交易所
二○一四年一月十六日