上證發〔2014〕51號
各會員單位及其他市場參與人:
為滿足融資融券業務發展需要,經中國證監會批准,根據《上海證券交易所融資融券交易實施細則》(以下簡稱“《實施細則》”)的相關規定,上海證券交易所(以下簡稱“本所”)決定擴大融資融券標的股票(以下簡稱“標的股票”)範圍。現將有關事項通知如下:
一、本次擴大標的股票範圍的選取標準是:對符合《實施細則》第二十四條規定條件的本所上市股票,按照加權評價指標從大到小排序,並綜合考慮個股及市場情況,選取104隻股票作為新增標的股票。
加權評價指標的計算方式為:加權評價指標=2×(一定期間內該股票平均流通市值/一定期間內滬市A股平均流通市值)+(一定期間內該股票平均成交金額/一定期間內滬市A股平均成交金額)。
二、現有396隻作為融資融券標的證券的股票及9隻作為融資融券標的證券的交易型開放式指數基金範圍維持不變。
三、各會員單位應高度重視,認真做好此次擴大標的股票範圍的相關業務和技術準備工作,保障此項工作順利開展和安全運作。
四、各會員單位應進一步優化自身風險監控指標,根據上市公司財務指標、合規運營情況及市場交易情形等相關資訊,加強對標的證券的風險識別及差異化管理(標的證券名單見附件),並採取相應的監控措施,嚴控融資融券業務風險,切實保護投資者利益。
五、本通知自2014年9月22日起施行。本所2013年9月6日發佈的《關於擴大融資融券標的股票範圍的通知》(上證發〔2013〕2號)同時廢止。
六、本所其他規定與本通知不一致的,以本通知為準。
特此通知。
上海證券交易所
二○一四年九月十二日