衍生品业务部函〔2015〕11号
 

各市场参与人：
 

　　2015年3月30日，上海证券交易所（以下简称本所）发布了《关于调整上证50ETF期权持仓限额有关事项的通知》，明确自4月1日起，本所将对上证50ETF期权的持仓限额进行调整，并开始受理提高持仓限额申请。为做好持仓限额调整相关工作。现将本所受理提高持仓限额申请的有关事项说明如下：
 

　　一、申请对象

　　投资者（包括个人投资者、普通机构投资者、产品和专业机构投资者等）和期权经营机构因进行套期保值交易、开展经纪业务以及做市业务等需要提高持仓限额且符合本所规定条件的，可以根据《上海证券交易所股票期权持仓限额管理业务指引》（以下简称《指引》）的相关规定，对单个合约品种向本所申请提高权利仓持仓限额、总持仓限额以及单日买入开仓限额。

　　二、申请材料

　　投资者和期权经营机构应当根据《指引》的规定，通过期权经营机构向本所提交提高持仓限额的申请材料（申请材料具体内容请见《指引》第六条至第九条）。申请材料请按每个账户按序汇总成1个pdf文件（不大于4MB），并按证券公司名加衍生品合约账户命名（如“XX证券D880008888”）；其中，《持仓限额调整申请表》请按照附件1格式填写。《指引》中第六条至第九条的（一）、（二）项还须递交纸质原件。此外，各期权经营机构还应当汇总申请信息，具体内容见附件2。投资者申请材料中的套期保值方案应包括但不限于套期保值原理、实施计划、目标、风险控制等内容。

　　申请请提交至optionqt@sse.com.cn，邮件标题为“XX证券/期货持仓限额申请2015MMDD（MM指月份，DD指日期，下同）”。纸质材料寄送至上海市浦东南路528号证券大厦北塔25楼衍生品业务部业务管理组收。

　　期权经营机构、投资者提供的申请材料应当真实、准确、完整，期权经营机构应当对客户的申请材料进行核查，保证其真实、准确、完整，并持续对套期保值额度的使用情况进行跟踪评估。

　　三、申请要求

　　股票期权业务试点初期，为保障持仓限额调整工作平稳有序进行，各期权经营机构一次可向本所提交不超过5个账户（含个人投资者、机构投资者、产品及自营）的提高持仓限额申请，本所受理并完成审核后，将再接受同一期权经营机构下一批次的申请。期权经营机构因经纪业务需要、做市商因做市业务需要提高持仓限额的，可另行单独申请。个人投资者衍生品合约账户权利仓持仓限额在达到200张后，方可根据套期保值需要申请提高持仓限额。产品、普通机构投资者、自营和专业机构投资者因进行套期保值需要提高持仓限额的，可以按照《指引》相关规定向本所申请。

　　四、持仓限额调整相关数据报送

　　请各期权经营机构每周五15:30前，将持仓限额调整相关数据（附件3）报送至optionqt@sse.com.cn，邮件标题为“XX证券/期货持仓限额调整情况报送2015MMDD”。
 

　　附件1：持仓限额调整申请表

　　附件2：（XX证券、期货）持仓限额申请

　　附件3：XX证券期货持仓限额调整情况报送2015MMDD
 

　　联系人： 朱鋐瑛 021-68811379 hyzhu@sse.com.cn

　         　向婷婷 021-68810527 ttxiang@sse.com.cn

　　         传真021-68811308
 

　　上海证券交易所

　　衍生品业务部

　　2015年4月3日