衍生品业务部函[2015]21号
 

各期权经营机构：
 

　　近期，上海证券交易所（以下简称“本所”）陆续接到期权经营机构就持仓限额管理工作提出一些疑问，现将有关情况说明如下：
 

　　一、 关于自有资产余额的计算问题。本所2015年5月3日发布的《关于上证50ETF期权持仓限额调整有关事项的通知》（以下简称《通知》）中，明确自有资产余额指投资者托管在该期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金）。其中，证券市值包括期权合约市值，计算方法为：期权合约市值=∑期权合约实时成交价或最新结算价×合约单位×合约张数×（±1）。当投资者持有权利仓时，期权合约市值计为正值；当投资者持有义务仓时，期权合约市值计为负值。
 

　　二、 关于持仓限额调整是否需要客户申请的问题。投资者符合《通知》规定的权利仓持仓限额调整条件的，期权经营机构应当及时、主动为投资者进行相应的持仓限额调整，无需投资者提交申请，并尽快将持仓限额调整的情况通知到客户。
 

　　特此说明。
 

　　上海证券交易所衍生品业务部

　　二〇一五年六月一日