衍生品业务部发[2016]2号

各期权经营机构及其他市场参与人：

　　为加强对股票期权程序交易报备的管理，本所对程序交易报备内容和报备流程进行了完善，现将有关事项通知如下：

　　一、期权经营机构自行使用，或者拟为客户开通程序交易权限的，应当提前5个交易日向本所进行备案，填报《股票期权业务程序交易报备表》（详见附件一）。

　　二、已报备的程序交易账户发生以下信息变更时，期权经营机构应当提前5个交易日向本所进行信息变更报备：

　　（一）机构账户资金来源发生变更；

　　（二）机构账户实际控制人发生变更；

　　（三）机构账户主要交易员信息发生变更；

　　（四）交易系统或下单系统服务器所在城市发生变更；

　　（五）程序交易软件信息发生重大变更；

　　（六）其他重大信息变更。

　　三、本所对期权经营机构提交的报备材料进行核查，发现信息不全或存有疑义的，将在收到报备材料的5个交易日内向期权经营机构进行反馈，要求补充材料或进行相关解释。期权经营机构在5个交易日内未收到本所反馈的，报备账户可于报送之日起5个交易日后进行股票期权程序交易。

　　四、 投资者可以通过期权经营机构向本所申请撤销程序交易账户报备，撤销报备后的账户在再次报备前不得进行程序交易。

　　五、期权经营机构应当及时将本所程序交易管理要求通知到客户，根据本所交易规则以及《关于加强股票期权程序交易管理的通知》，做好客户及自身的程序交易管理工作。

　　六、本通知自2016年5月16日起实施。

　　特此通知。
 

　　上海证券交易所衍生品业务部

　　二〇一六年五月十三日
 

　　附件一：股票期权业务程序交易报备表